Сравнение WNDY.L с IWVL.L
WNDY.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc)) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - WNDY.L tracks the Solactive Wind Energy v2 Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDY.L returned -1.62%/yr vs 25.54%/yr for IWVL.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WNDY.L charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности WNDY.L и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WNDY.L показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 27.44%.
WNDY.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -7.15%
- С начала года
- 0.09%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 23.16%
- С начала года
- 27.44%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам WNDY.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WNDY.L Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) | 0.09% | 32.58% | -20.21% | -19.30% | -12.05% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 27.44% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -11.43% |
Correlation
The correlation between WNDY.L and IWVL.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between WNDY.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WNDY.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
WNDY.L
IWVL.L
Сравнение WNDY.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WNDY.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.56 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 6.17 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 20.77 | -18.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WNDY.L и IWVL.L
Максимальная просадка WNDY.L за все время составила -52.51%, что больше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDY.L и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WNDY.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.51% | -39.30% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.39% | -8.74% | -13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.99% | -14.46% | -21.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -5.96% | -23.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.23% | -7.44% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.60% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WNDY.L и IWVL.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNDY.L) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что WNDY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WNDY.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.01% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 14.90% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 17.03% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.28% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 16.90% | +6.18% |
Сравнение комиссий WNDY.L и IWVL.L
WNDY.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWVL.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WNDY.L и IWVL.L
Ни WNDY.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WNDY.L and IWVL.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWVL.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWVL.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for WNDY.L.
WNDY.L tracks Solactive Wind Energy v2 Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for WNDY.L and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для WNDY.L и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор