PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WNDG.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WNDG.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WNDG.L (Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WNDG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WNDG.L returned -0.34%/yr vs 14.31%/yr for SXLE.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. WNDG.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности WNDG.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WNDG.L торгуется в GBP, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WNDG.L показывает доходность 16.77%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%.

WNDG.L

1 день
-1.72%
1 месяц
-8.21%
С начала года
16.77%
6 месяцев
17.23%
1 год
43.35%
3 года*
-0.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.10%
С начала года
31.04%
6 месяцев
28.53%
1 год
47.78%
3 года*
14.31%
5 лет*
21.51%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WNDG.L и SXLE.L

2026 (YTD)2025202420232022
WNDG.L
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		16.77%23.53%-18.76%-23.82%-3.71%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		31.00%1.92%5.56%-4.41%45.68%

Correlation

The correlation between WNDG.L and SXLE.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.13

The correlation between WNDG.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с WNDG.L:
WNDG.L с WDEE.LWNDG.L с GCED.LWNDG.L с AQWG.LWNDG.L с CWEU.LWNDG.L с ANRJ.LWNDG.L с MLPD.LWNDG.L с NRJL.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с IMID.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.L

Доходность на риск

WNDG.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WNDG.L
Ранг доходности на риск WNDG.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDG.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDG.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WNDG.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WNDG.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.06

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.54

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.86

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

8.85

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WNDG.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WNDG.L на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WNDG.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WNDG.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.06

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.40

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WNDG.L и SXLE.L

Максимальная просадка WNDG.L за все время составила -52.03%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WNDG.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WNDG.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.03%

-62.09%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.65%

+7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.73%

-23.84%

-14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.30%

-9.06%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-15.52%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.38%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WNDG.L и SXLE.L

Текущая волатильность для Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDG.L) составляет 4.77%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что WNDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WNDG.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

8.66%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

19.47%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

23.18%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

26.52%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

28.35%

-7.65%

Сравнение комиссий WNDG.L и SXLE.L

WNDG.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WNDG.L и SXLE.L

Ни WNDG.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WNDG.L and SXLE.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for WNDG.L.

WNDG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for WNDG.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WNDG.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор