PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WN.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WN.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

WN.TO (George Weston Limited) is a stock, while XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) is Global Equities fund actively managed by iShares. Over the past 5 years, WN.TO returned 25.71%/yr vs 13.11%/yr for XEQT.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WN.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в George Weston Limited (WN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WN.TO показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 12.34%.

WN.TO

1 день
0.87%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
9.44%
С начала года
11.33%
1 год
20.45%
3 года*
30.89%
5 лет*
25.71%
10 лет*
16.18%
Всё время*
15.70%

XEQT.TO

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
7.98%
С начала года
12.34%
1 год
25.34%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.11%
10 лет*
—
Всё время*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WN.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WN.TO
George Weston Limited		11.33%30.61%42.28%3.27%20.32%63.23%-1.41%-1.11%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		12.34%20.57%24.38%17.27%-10.99%18.98%11.85%8.56%

Correlation

The correlation between WN.TO and XEQT.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2019 г.

0.24

The correlation between WN.TO and XEQT.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Weston Limited

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с WN.TO:
WN.TO с L.TOWN.TO с MRU.TOWN.TO с CTC.TOWN.TO с ATD.TOWN.TO с POW.TOWN.TO с MFC.TOWN.TO с DOL.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с VOOXEQT.TO с XEI.TO

Доходность на риск

WN.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WN.TO
Ранг доходности на риск WN.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WN.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WN.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WN.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WN.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WN.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Weston Limited (WN.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WN.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.07

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
2.87

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.08

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

13.07

-8.42

WN.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WN.TO на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа XEQT.TO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WN.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WN.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка WN.TO за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WN.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WN.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-29.74%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-8.25%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.73%

-15.08%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-19.55%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-2.55%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-4.04%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

1.94%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности WN.TO и XEQT.TO

George Weston Limited (WN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что WN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WN.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.55%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

10.20%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.35%

12.31%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

13.25%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.51%

+3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WN.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность WN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности XEQT.TO в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WN.TO
George Weston Limited		1.16%2.44%4.26%5.10%4.61%4.70%6.71%6.09%6.50%4.96%4.61%4.75%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.62%1.66%2.03%2.09%2.14%1.66%1.69%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WN.TO and XEQT.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WN.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор