PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WN.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WN.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о George Weston Limited (WN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности WN.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в George Weston Limited (WN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WN.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WN.TO
George Weston Limited		4.69%28.81%37.98%-0.33%16.43%57.16%-5.66%16.76%-15.87%-2.34%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, WN.TO показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции WN.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 11.77% против 14.53% соответственно.

WN.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-1.80%
С начала года
4.69%
6 месяцев
17.89%
1 год
21.10%
3 года*
20.10%
5 лет*
23.64%
10 лет*
11.77%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

George Weston Limited

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с WN.TO:
WN.TO с L.TOWN.TO с CTC.TOWN.TO с MRU.TOWN.TO с ATD.TOWN.TO с POW.TOWN.TO с DOL.TOWN.TO с MFC.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

WN.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WN.TO
Ранг доходности на риск WN.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WN.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WN.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WN.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WN.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для George Weston Limited (WN.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WN.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.79

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.19

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.14

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.30

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WN.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WN.TO на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WN.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WN.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.79

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.88

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.07

-0.59

Корреляция

Корреляция между WN.TO и VFV.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WN.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность WN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WN.TO
George Weston Limited		1.21%1.23%1.42%1.70%1.54%1.57%2.23%2.03%2.17%1.65%1.54%1.59%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок WN.TO и VFV.TO

Максимальная просадка WN.TO за все время составила -64.22%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WN.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

WN.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.22%

-27.43%

-36.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-12.52%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-22.19%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.71%

-27.43%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-5.61%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.02%

-3.39%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

3.31%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности WN.TO и VFV.TO

George Weston Limited (WN.TO) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что WN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WN.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.11%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

9.28%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

18.26%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

14.91%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

16.57%

+2.30%