Сравнение WMVG.L с TI5G.L
WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - WMVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility, while TI5G.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, WMVG.L returned 6.17%/yr vs 2.89%/yr for TI5G.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. WMVG.L charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for TI5G.L.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и TI5G.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 2.07%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
TI5G.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMVG.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 1.31% | 9.08% | 14.49% | 7.33% | -8.31% | 16.96% | -1.30% | 11.65% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.07% | 5.70% | 4.60% | 3.62% | -3.69% | 5.28% | 4.05% | 2.45% |
Correlation
The correlation between WMVG.L and TI5G.L is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between WMVG.L and TI5G.L shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMVG.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
TI5G.L
Сравнение WMVG.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 5.26 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 17.49 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.68 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.89 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и TI5G.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки TI5G.L в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и TI5G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMVG.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -5.63% | -22.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.99% | -0.83% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | -1.55% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -5.63% | -9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.08% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -1.02% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.25% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и TI5G.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 0.58% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | 1.69% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 2.60% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.95% | 3.08% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 3.23% | +8.91% |
Сравнение комиссий WMVG.L и TI5G.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TI5G.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и TI5G.L
WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WMVG.L and TI5G.L have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5G.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5G.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.
WMVG.L is categorized as Global Equities, while TI5G.L is Inflation-Protected Bonds. WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.35% for WMVG.L and 0.12% for TI5G.L.
Подберите оптимальное распределение для WMVG.L и TI5G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор