PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с ROLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WMVG.L с ROLG.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WMVG.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - WMVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Minimum Volatility, while ROLG.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, WMVG.L returned 5.98%/yr vs 12.75%/yr for ROLG.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. WMVG.L charges 0.35%/yr vs 0.28%/yr for ROLG.L.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и ROLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ROLG.L с доходностью 17.97%.

WMVG.L

1 день
0.75%
1 месяц
-0.99%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.61%
3 года*
9.64%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—

ROLG.L

1 день
-1.69%
1 месяц
-9.69%
С начала года
17.97%
6 месяцев
16.69%
1 год
31.76%
3 года*
11.75%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMVG.L и ROLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		1.26%9.07%14.47%7.36%-8.31%16.96%-1.30%11.93%
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		17.97%8.66%6.32%-7.36%30.51%29.23%-2.41%0.37%

Correlation

The correlation between WMVG.L and ROLG.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.02

The correlation between WMVG.L and ROLG.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с VHYD.LWMVG.L с AVGC.L
Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с DBCROLG.L с GC=F

Доходность на риск

WMVG.L vs. ROLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c ROLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMVG.LROLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.94

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.53

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.68

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

11.91

-10.24

WMVG.L vs. ROLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа ROLG.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и ROLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и ROLG.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки ROLG.L в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и ROLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMVG.LROLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-40.64%

+12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-11.80%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.07%

-25.00%

+15.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-25.00%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-11.80%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-18.42%

+14.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.66%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и ROLG.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.00%, в то время как у iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMVG.LROLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

4.71%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.23%

14.49%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

16.92%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.99%

22.19%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

21.68%

-9.55%

Сравнение комиссий WMVG.L и ROLG.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ROLG.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и ROLG.L

Ни WMVG.L, ни ROLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WMVG.L and ROLG.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for WMVG.L.

WMVG.L is categorized as Global Equities, while ROLG.L is Commodities. WMVG.L tracks MSCI World Minimum Volatility, while ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity. Their fees differ too: 0.35% for WMVG.L and 0.28% for ROLG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMVG.L и ROLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор