Сравнение WMVG.L с MWEP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L).
WMVG.L и MWEP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и MWEP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и MWEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | -0.63% |
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 2.19% | 13.60% | 4.59% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как MWEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MWEP.L с доходностью 2.19%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
MWEP.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и MWEP.L
WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWEP.L в 0.20%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. MWEP.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
MWEP.L
Сравнение WMVG.L c MWEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | MWEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.20 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.67 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.24 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 2.11 | -1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 8.31 | -6.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | MWEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.20 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и MWEP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и MWEP.L
Ни WMVG.L, ни MWEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и MWEP.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки MWEP.L в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и MWEP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | MWEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -14.02% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -9.16% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.32% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.91% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.95% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и MWEP.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | MWEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.88% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 8.60% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 13.15% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 12.39% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 12.39% | -0.16% |