PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с MWEP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и MWEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и MWEP.L


Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как MWEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MWEP.L с доходностью 2.19%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WMVG.L и MWEP.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MWEP.L в 0.20%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. MWEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c MWEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LMWEP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.20

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.67

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.11

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

8.31

-6.80

WMVG.L vs. MWEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа MWEP.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и MWEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LMWEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.20

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.06

-0.50

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и MWEP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и MWEP.L

Ни WMVG.L, ни MWEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и MWEP.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки MWEP.L в -14.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и MWEP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LMWEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-14.02%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-9.16%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.32%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-1.91%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и MWEP.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LMWEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.88%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.60%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.15%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

12.39%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

12.39%

-0.16%