PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMVG.L с LCWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WMVG.L с LCWL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L).

WMVG.L и LCWL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. LCWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и LCWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и LCWL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF		0.00%3.27%21.01%17.50%-9.07%24.30%12.00%15.34%

Доходность по периодам

WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

LCWL.L

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF

Часто сравнивают с WMVG.L:
WMVG.L с MVUS.LWMVG.L с PQVG.LWMVG.L с MINV.LWMVG.L с MVEW.LWMVG.L с VSCGXWMVG.L с AVGC.LWMVG.L с VWRA.L
Часто сравнивают с LCWL.L:
LCWL.L с LGGG.LLCWL.L с VEVE.ASLCWL.L с IWDA.LLCWL.L с VTLCWL.L с SWLD.LLCWL.L с KOLCWL.L с VWRA.L

Сравнение комиссий WMVG.L и LCWL.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCWL.L в 0.12%.

WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
LCWL.L
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF

Доходность на риск

WMVG.L vs. LCWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LCWL.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c LCWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF (LCWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMVG.LLCWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMVG.L vs. LCWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMVG.LLCWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

—

—

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и LCWL.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и LCWL.L

Ни WMVG.L, ни LCWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и LCWL.L

Загрузка...

Показатели просадок

WMVG.LLCWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и LCWL.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

WMVG.LLCWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

—

—