Сравнение WMVG.L с JEPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L).
WMVG.L и JEPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. JEPG.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WMVG.L и JEPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMVG.L и JEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.80% | 9.08% | 14.49% | 0.82% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 2.90% | 4.39% | 9.72% | 0.25% |
Разные валюты инструментов
WMVG.L торгуется в GBP, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.
WMVG.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
JEPG.L
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMVG.L и JEPG.L
И WMVG.L, и JEPG.L имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
WMVG.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск
WMVG.L
JEPG.L
Сравнение WMVG.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMVG.L | JEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.39 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.91 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMVG.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WMVG.L и JEPG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMVG.L и JEPG.L
WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPG.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.95% | 7.86% | 6.50% |
Просадки
Сравнение просадок WMVG.L и JEPG.L
Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и JEPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMVG.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -7.92% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -7.92% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -4.32% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.35% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.06% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMVG.L и JEPG.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMVG.L | JEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.31% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.10% | 7.22% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 12.46% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.98% | 11.47% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 11.47% | +0.76% |