Сравнение WMVG.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

WMVG.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	0.80%	9.08%	14.49%	7.33%	-8.31%	16.96%	-1.30%	11.65%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-3.56%	11.22%	28.66%	48.50%	-25.54%	29.17%	43.97%	23.29%

Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -6.43%.

WMVG.L

1 день: 0.70%

1 месяц: -3.30%

С начала года: 0.80%

6 месяцев: 1.19%

1 год: 2.46%

3 года*: 9.99%

5 лет*: 6.88%

10 лет*: —

CNDX.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -4.81%

С начала года: -6.43%

6 месяцев: -3.55%

1 год: 17.90%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 13.34%

10 лет*: 19.39%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с WMVG.L:

WMVG.L с MVUS.L WMVG.L с PQVG.L WMVG.L с MINV.L WMVG.L с MVEW.L WMVG.L с VSCGX WMVG.L с AVGC.L WMVG.L с VWRA.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий WMVG.L и CNDX.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

WMVG.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

WMVG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WMVG.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	0.92	-0.69
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.37	1.38	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.19	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.32	2.54	-2.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.51	7.35	-5.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMVG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WMVG.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	0.92	-0.69
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.66	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.96	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	1.08	-0.52

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и CNDX.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и CNDX.L

Ни WMVG.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и CNDX.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WMVG.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.25%	-35.17%	+6.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.74%	-12.06%	+3.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.18%	-35.17%	+19.99%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-35.17%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.70%	-7.55%	+3.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.13%	-5.35%	+1.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	2.95%	-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WMVG.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.71%	5.04%	-2.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.10%	11.74%	-6.64%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.72%	19.25%	-8.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	9.98%	20.06%	-10.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.23%	20.17%	-7.94%

Сравнение WMVG.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам WMVG.L и CNDX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

WMVG.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WMVG.L и CNDX.L

Доходность на риск

WMVG.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

WMVG.L

CNDX.L

Сравнение WMVG.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WMVG.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)