PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WMVG.L с ACWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WMVG.L и ACWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WMVG.L и ACWD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
0.80%9.08%14.49%7.33%-8.31%16.96%-1.30%11.65%
ACWD.L
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF
0.06%14.08%19.81%16.16%-8.66%19.89%12.50%13.86%
Разные валюты инструментов

WMVG.L торгуется в GBP, в то время как ACWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACWD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WMVG.L показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ACWD.L с доходностью -2.58%.


WMVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
-3.30%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
2.46%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.88%
10 лет*

ACWD.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
1.11%
1 год
16.06%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.11%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Сравнение комиссий WMVG.L и ACWD.L

WMVG.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWD.L в 0.12%.


Доходность на риск

WMVG.L vs. ACWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ACWD.L
Ранг доходности на риск ACWD.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWD.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWD.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMVG.L c ACWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) и SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WMVG.LACWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.09

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.53

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

2.35

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

8.39

-6.88

WMVG.L vs. ACWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMVG.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ACWD.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMVG.L и ACWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WMVG.LACWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.09

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.22

Корреляция

Корреляция между WMVG.L и ACWD.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WMVG.L и ACWD.L

Ни WMVG.L, ни ACWD.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WMVG.L и ACWD.L

Максимальная просадка WMVG.L за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки ACWD.L в -25.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMVG.L и ACWD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WMVG.LACWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-33.64%

+5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-11.57%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-26.18%

+11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.53%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-4.72%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.23%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности WMVG.L и ACWD.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) составляет 2.71%, в то время как у SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (ACWD.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что WMVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WMVG.LACWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

5.00%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

8.95%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

14.71%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.98%

14.16%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

15.34%

-3.11%