PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMT с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMT с SMSN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WMT (Walmart Inc.) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 27.99%/yr for SMSN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WMT и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Walmart Inc. (WMT) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 161.93%. За последние 10 лет акции WMT уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 19.77% против 27.99% соответственно.

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%

SMSN.L

1 день
6.51%
1 месяц
13.49%
С начала года
161.93%
6 месяцев
204.19%
1 год
399.27%
3 года*
59.18%
5 лет*
26.81%
10 лет*
27.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMT и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		161.93%130.81%-37.94%38.34%-31.32%-8.01%60.01%41.56%-25.35%62.93%

Correlation

The correlation between WMT and SMSN.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2006 г.

0.05

The correlation between WMT and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMT:

$968.20B

SMSN.L:

$1.46T

EPS

WMT:

$2.88

SMSN.L:

₩320.04K

Коэффициент P/E

WMT:

42.04

SMSN.L:

25.63

Коэффициент PEG

WMT:

2.75

SMSN.L:

0.77

Коэффициент P/S

WMT:

1.34

SMSN.L:

5.67

Коэффициент P/B

WMT:

10.26

SMSN.L:

4.68

Общая выручка (12 мес.)

WMT:

$725.31B

SMSN.L:

₩389.99T

Валовая прибыль (12 мес.)

WMT:

$181.16B

SMSN.L:

₩152.35T

EBITDA (12 мес.)

WMT:

$44.32B

SMSN.L:

₩68.67T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Walmart Inc.

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с TSMSMSN.L с CXSMSN.L с VOD

Доходность на риск

WMT vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMT c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMTSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
7.76

-6.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
5.80

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.75

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

18.03

-16.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

57.94

-52.12

WMT vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMT на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMT и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WMT и SMSN.L

Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки SMSN.L в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMTSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.14%

-55.59%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-21.96%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.93%

-44.52%

+22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.74%

-49.12%

+23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.74%

-54.44%

+28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-8.55%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.63%

-17.37%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

6.85%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности WMT и SMSN.L

Текущая волатильность для Walmart Inc. (WMT) составляет 9.86%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что WMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMTSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

20.71%

-10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

43.80%

-25.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.67%

51.06%

-27.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

34.83%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

32.95%

-11.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMT и SMSN.L

Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности SMSN.L в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.35%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMT и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00T40.00T60.00T80.00T100.00T120.00T140.00T20222023202420252026
177.75B
133.87T
(WMT) Общая выручка
(SMSN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WMT значения в USD, SMSN.L значения в KRW

Сравнение рентабельности WMT и SMSN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Walmart Inc. и Samsung Electronics Co. Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
25.1%
61.2%
Активы портфеля
WMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

SMSN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о валовой прибыли в 81.91T при выручке в 133.87T, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

WMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

SMSN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила об операционной прибыли в 58.98T при выручке в 133.87T, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.

WMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

SMSN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsung Electronics Co. Ltd сообщила о чистой прибыли в 48.66T при выручке в 133.87T, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

Часто задаваемые вопросы

WMT and SMSN.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMT и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор