Сравнение WMT с POW.TO
WMT (Walmart Inc.) and POW.TO (Power Corporation of Canada) are both stocks. WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, WMT returned 19.77%/yr vs 16.87%/yr for POW.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMT и POW.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMT торгуется в USD, в то время как POW.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения POW.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMT показывает доходность 9.07%, что значительно ниже, чем у POW.TO с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции WMT превзошли акции POW.TO по среднегодовой доходности: 19.77% против 16.87% соответственно.
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.92%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
POW.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 67.85%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение доходности по годам WMT и POW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 17.56% | 77.85% | 15.29% | 29.26% | -24.02% | 50.00% | -2.60% | 50.15% | -26.30% | 20.97% |
Correlation
The correlation between WMT and POW.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.17 |
The correlation between WMT and POW.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMT:
$968.20B
POW.TO:
CA$55.32B
WMT:
$2.88
POW.TO:
CA$4.29
WMT:
42.04
POW.TO:
20.21
WMT:
1.34
POW.TO:
1.60
WMT:
10.26
POW.TO:
3.96
WMT:
$725.31B
POW.TO:
CA$34.88B
WMT:
$181.16B
POW.TO:
CA$30.59B
WMT:
$44.32B
POW.TO:
CA$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMT vs. POW.TO — Ранг доходности на риск
WMT
POW.TO
Сравнение WMT c POW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Walmart Inc. (WMT) и Power Corporation of Canada (POW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMT | POW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.58 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.16 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 15.50 | -9.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMT и POW.TO
Максимальная просадка WMT за все время составила -77.14%, что больше максимальной просадки POW.TO в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMT и POW.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMT | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.14% | -71.79% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -13.53% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.93% | -17.53% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.74% | -33.01% | +7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.74% | -53.37% | +27.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | 0.00% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -18.01% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.49% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMT и POW.TO
Walmart Inc. (WMT) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Power Corporation of Canada (POW.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что WMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMT | POW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.01% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 15.59% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 18.92% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.64% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 24.22% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMT и POW.TO
Дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности POW.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMT и POW.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Walmart Inc. и Power Corporation of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMT и POW.TO
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMT and POW.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WMT и POW.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор