Сравнение WMKMX с TFCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).
WMKMX управляется WesMark. Фонд был запущен 13 апр. 1997 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKMX и TFCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKMX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | -0.83% | 5.50% | -0.01% | 4.26% | -8.45% | 0.17% | 3.56% | 4.83% | 0.32% | 3.97% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.32% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKMX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.
WMKMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.10%
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKMX и TFCYX
WMKMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.
Доходность на риск
WMKMX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
WMKMX
TFCYX
Сравнение WMKMX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKMX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 3.02 | -2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 8.81 | -7.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 4.32 | -3.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 26.02 | -24.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 68.88 | -65.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKMX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 3.02 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.61 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.61 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между WMKMX и TFCYX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKMX и TFCYX
Дивидендная доходность WMKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TFCYX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.31% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WMKMX и TFCYX
Максимальная просадка WMKMX за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKMX и TFCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKMX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -1.10% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -0.10% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -1.10% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -0.10% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -0.02% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.04% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKMX и TFCYX
WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что WMKMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKMX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.10% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 0.55% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 0.81% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 1.21% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 0.92% | +2.68% |