Сравнение WMKMX с MIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY).
WMKMX управляется WesMark. Фонд был запущен 13 апр. 1997 г.. MIY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 окт. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности WMKMX и MIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WMKMX и MIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | -0.83% | 5.50% | -0.01% | 4.26% | -8.45% | 0.17% | 3.56% | 4.83% | 0.32% | 3.97% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 3.67% | 11.24% | 3.48% | 6.60% | -24.10% | 10.04% | 7.27% | 19.51% | -6.71% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, WMKMX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у MIY с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции WMKMX уступали акциям MIY по среднегодовой доходности: 1.10% против 3.02% соответственно.
WMKMX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.10%
MIY
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WMKMX и MIY
WMKMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MIY в 2.25%.
Доходность на риск
WMKMX vs. MIY — Ранг доходности на риск
WMKMX
MIY
Сравнение WMKMX c MIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) и BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMKMX | MIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 3.89 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMKMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.02 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.37 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между WMKMX и MIY составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMKMX и MIY
Дивидендная доходность WMKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности MIY в 5.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMKMX WesMark West Virginia Municipal Bond Fund | 2.10% | 2.24% | 2.04% | 1.96% | 1.22% | 1.57% | 1.91% | 1.95% | 1.84% | 2.16% | 2.12% | 2.02% |
MIY BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.45% | 5.57% | 5.21% | 3.86% | 5.70% | 4.38% | 4.23% | 4.27% | 5.27% | 5.46% | 5.85% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок WMKMX и MIY
Максимальная просадка WMKMX за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки MIY в -42.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMKMX и MIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| WMKMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -42.19% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.44% | -8.12% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.95% | -34.59% | +20.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -34.59% | +20.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -5.68% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -8.33% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.01% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMKMX и MIY
Текущая волатильность для WesMark West Virginia Municipal Bond Fund (WMKMX) составляет 1.32%, в то время как у BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что WMKMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WMKMX | MIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 4.80% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 8.73% | -6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37% | 11.37% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 11.43% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.60% | 11.83% | -8.23% |