Сравнение WMAT.L с XLBP.L
WMAT.L (SPDR MSCI World Materials UCITS ETF) and XLBP.L (Invesco US Materials Sector UCITS ETF) are both Industrials Equities funds tracking the MSCI World/Materials NR USD, from State Street and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, WMAT.L returned 10.97%/yr vs 9.87%/yr for XLBP.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WMAT.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for XLBP.L.
Доходность
Сравнение доходности WMAT.L и XLBP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WMAT.L торгуется в USD, в то время как XLBP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WMAT.L показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у XLBP.L с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции WMAT.L превзошли акции XLBP.L по среднегодовой доходности: 10.97% против 9.87% соответственно.
WMAT.L
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 15.22%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 31.55%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 10.97%
XLBP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам WMAT.L и XLBP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMAT.L SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 15.22% | 26.36% | -5.73% | 14.40% | -10.02% | 15.63% | 20.67% | 22.51% | -17.30% | 29.05% |
XLBP.L Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 12.60% | 11.28% | -0.91% | 11.69% | -12.18% | 27.63% | 19.54% | 24.50% | -15.06% | 22.85% |
Correlation
The correlation between WMAT.L and XLBP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.84 |
The correlation between WMAT.L and XLBP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов WMAT.L и XLBP.L
Секторы
WMAT.L
XLBP.L
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
WMAT.L
XLBP.L
Потребительский циклический сектор
WMAT.L
XLBP.L
Технологии
WMAT.L
XLBP.L
-
Потребительский защитный сектор
WMAT.L
XLBP.L
-
Промышленность
WMAT.L
XLBP.L
Коммуникационные услуги
WMAT.L
-
XLBP.L
-
Энергетика
WMAT.L
-
XLBP.L
-
Финансовые услуги
WMAT.L
-
XLBP.L
-
Здравоохранение
WMAT.L
-
XLBP.L
-
Недвижимость
WMAT.L
-
XLBP.L
-
Коммунальные услуги
WMAT.L
-
XLBP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMAT.L vs. XLBP.L — Ранг доходности на риск
WMAT.L
XLBP.L
Сравнение WMAT.L c XLBP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) и Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMAT.L | XLBP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.62 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 4.82 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMAT.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.27 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.42 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок WMAT.L и XLBP.L
Максимальная просадка WMAT.L за все время составила -38.35%, что больше максимальной просадки XLBP.L в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMAT.L и XLBP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMAT.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.35% | -35.33% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.51% | -11.61% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.45% | -22.97% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.09% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.35% | -35.33% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -3.62% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -7.05% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.92% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMAT.L и XLBP.L
SPDR MSCI World Materials UCITS ETF (WMAT.L) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Invesco US Materials Sector UCITS ETF (XLBP.L) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что WMAT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLBP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMAT.L | XLBP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 5.72% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 12.68% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 15.92% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.62% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 19.50% | -0.02% |
Сравнение комиссий WMAT.L и XLBP.L
WMAT.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLBP.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMAT.L и XLBP.L
Ни WMAT.L, ни XLBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WMAT.L and XLBP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLBP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLBP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for WMAT.L.
Both ETFs track MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for WMAT.L and 0.14% for XLBP.L.
Подберите оптимальное распределение для WMAT.L и XLBP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор