PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLWHY с TSCO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WLWHY с TSCO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Woolworths Holdings Ltd PK (WLWHY) и Tesco PLC (TSCO.L).

Доходность

Сравнение доходности WLWHY и TSCO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Woolworths Holdings Ltd PK (WLWHY) и Tesco PLC (TSCO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLWHY и TSCO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLWHY
Woolworths Holdings Ltd PK		-7.79%1.69%-9.82%1.11%33.59%17.64%-18.98%-5.31%-26.43%10.33%
TSCO.L
Tesco PLC		5.97%33.84%29.58%41.90%-27.47%29.14%-2.47%43.70%-12.92%11.38%
Разные валюты инструментов

WLWHY торгуется в USD, в то время как TSCO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSCO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

WLWHY:

$158.20B

TSCO.L:

£139.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLWHY:

$54.60B

TSCO.L:

£10.41B

EBITDA (12 мес.)

WLWHY:

$12.53B

TSCO.L:

£8.78B

Доходность по периодам

С начала года, WLWHY показывает доходность -7.79%, что значительно ниже, чем у TSCO.L с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции WLWHY уступали акциям TSCO.L по среднегодовой доходности: -3.05% против 12.10% соответственно.

WLWHY

1 день
0.00%
1 месяц
-14.25%
С начала года
-7.79%
6 месяцев
4.76%
1 год
10.81%
3 года*
-1.32%
5 лет*
2.10%
10 лет*
-3.05%

TSCO.L

1 день
0.74%
1 месяц
-1.42%
С начала года
5.97%
6 месяцев
9.97%
1 год
53.26%
3 года*
29.21%
5 лет*
19.58%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Woolworths Holdings Ltd PK

Tesco PLC

Часто сравнивают с WLWHY:
WLWHY с COL.AX
Часто сравнивают с TSCO.L:
TSCO.L с AV.LTSCO.L с NWG.LTSCO.L с JSAIYTSCO.L с WMTTSCO.L с VWRP.LTSCO.L с UGLTSCO.L с MSFT

Доходность на риск

WLWHY vs. TSCO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLWHY
Ранг доходности на риск WLWHY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLWHY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLWHY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLWHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLWHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLWHY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TSCO.L
Ранг доходности на риск TSCO.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSCO.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLWHY c TSCO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Woolworths Holdings Ltd PK (WLWHY) и Tesco PLC (TSCO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLWHYTSCO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

2.22

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.82

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

4.65

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

12.19

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLWHY vs. TSCO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLWHY на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа TSCO.L равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLWHY и TSCO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLWHYTSCO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

2.22

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.89

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.48

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между WLWHY и TSCO.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLWHY и TSCO.L

Дивидендная доходность WLWHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TSCO.L в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLWHY
Woolworths Holdings Ltd PK		3.73%3.07%4.23%4.17%3.32%1.43%1.50%2.68%3.47%6.89%5.09%2.24%
TSCO.L
Tesco PLC		3.01%3.23%3.39%3.75%5.15%20.72%4.19%2.64%1.93%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLWHY и TSCO.L

Максимальная просадка WLWHY за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки TSCO.L в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLWHY и TSCO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WLWHYTSCO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-63.40%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.14%

-13.12%

-14.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

-32.40%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.80%

-32.40%

-44.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.94%

-5.53%

-41.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.65%

-17.53%

-14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.01%

4.66%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности WLWHY и TSCO.L

Woolworths Holdings Ltd PK (WLWHY) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Tesco PLC (TSCO.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что WLWHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSCO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLWHYTSCO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.89%

6.29%

+19.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.94%

15.36%

+22.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.23%

23.86%

+41.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.43%

22.08%

+30.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.81%

25.39%

+27.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLWHY и TSCO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Woolworths Holdings Ltd PK и Tesco PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B32.00B34.00B36.00B38.00B40.00B42.00B20212022202320242025
39.66B
36.04B
(WLWHY) Общая выручка
(TSCO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. WLWHY значения в USD, TSCO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности WLWHY и TSCO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Woolworths Holdings Ltd PK и Tesco PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
34.3%
7.8%
Активы портфеля
WLWHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woolworths Holdings Ltd PK сообщила о валовой прибыли в 13.61B при выручке в 39.66B, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

TSCO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о валовой прибыли в 2.82B при выручке в 36.04B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.

WLWHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woolworths Holdings Ltd PK сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 39.66B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.

TSCO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила об операционной прибыли в 1.60B при выручке в 36.04B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

WLWHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Woolworths Holdings Ltd PK сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 39.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

TSCO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tesco PLC сообщила о чистой прибыли в 950.00M при выручке в 36.04B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.