Сравнение WLDS.L с WITS.AS
WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WLDS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI World Small Cap Inde, while WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 8.13%/yr vs 20.29%/yr for WITS.AS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for WITS.AS.
Доходность
Сравнение доходности WLDS.L и WITS.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WLDS.L торгуется в GBP, в то время как WITS.AS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WITS.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WLDS.L показывает доходность 15.41%, что значительно ниже, чем у WITS.AS с доходностью 19.45%.
WLDS.L
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 15.41%
- 6 месяцев
- 14.39%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
WITS.AS
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLDS.L и WITS.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 15.41% | 11.75% | 8.63% | 11.26% | -8.89% | 16.71% | 12.54% | 4.40% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 19.45% | 13.72% | 29.79% | 52.67% | -25.35% | 31.33% | 40.17% | 7.58% |
Correlation
The correlation between WLDS.L and WITS.AS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between WLDS.L and WITS.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDS.L vs. WITS.AS — Ранг доходности на риск
WLDS.L
WITS.AS
Сравнение WLDS.L c WITS.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDS.L | WITS.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 2.61 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 6.71 | +9.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDS.L и WITS.AS
Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки WITS.AS в -27.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и WITS.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDS.L | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.18% | -27.61% | -15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -15.99% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.53% | -27.61% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -27.61% | +6.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.50% | +5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -7.10% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 6.25% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDS.L и WITS.AS
Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 4.13%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) волатильность равна 7.75%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITS.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDS.L | WITS.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 7.75% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 16.15% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 20.46% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.90% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 23.57% | -1.12% |
Сравнение комиссий WLDS.L и WITS.AS
WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии WITS.AS в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDS.L и WITS.AS
WLDS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.11% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.62% | 0.12% |
WLDS.L iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLDS.L and WITS.AS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.
WLDS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while WITS.AS is Technology Equities. WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.25% for WITS.AS.
Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и WITS.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор