PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDS.L с RTYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDS.L с RTYS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WLDS.L (iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF) and RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - WLDS.L tracks the MSCI World Small Cap Inde while RTYS.L tracks the Russell 2000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLDS.L returned 7.97%/yr vs 7.06%/yr for RTYS.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WLDS.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for RTYS.L.

Доходность

Сравнение доходности WLDS.L и RTYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WLDS.L торгуется в GBP, в то время как RTYS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WLDS.L показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у RTYS.L с доходностью 16.82%.

WLDS.L

1 день
-1.29%
1 месяц
1.46%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.02%
1 год
31.95%
3 года*
14.05%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

RTYS.L

1 день
-1.24%
1 месяц
2.09%
С начала года
16.82%
6 месяцев
14.34%
1 год
40.40%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.06%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDS.L и RTYS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDS.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF		13.19%11.75%8.63%11.26%-8.89%16.71%12.54%20.41%-31.05%
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		16.82%4.49%12.01%12.96%-11.62%15.05%16.37%19.86%-1.73%

Correlation

The correlation between WLDS.L and RTYS.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2018 г.

0.90

The correlation between WLDS.L and RTYS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDS.L и RTYS.L

Секторы
WLDS.L
RTYS.L

Промышленность

20.5%
17.7%

Технологии

15.2%
17.0%

Финансовые услуги

13.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.4%

Здравоохранение

9.5%
16.5%

Сырьевые материалы

8.2%
4.8%

Недвижимость

8.0%
6.1%

Энергетика

5.0%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Промышленность

WLDS.L
20.5%
RTYS.L
17.7%

Технологии

WLDS.L
15.2%
RTYS.L
17.0%

Финансовые услуги

WLDS.L
13.3%
RTYS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

WLDS.L
10.6%
RTYS.L
8.4%

Здравоохранение

WLDS.L
9.5%
RTYS.L
16.5%

Сырьевые материалы

WLDS.L
8.2%
RTYS.L
4.8%

Недвижимость

WLDS.L
8.0%
RTYS.L
6.1%

Энергетика

WLDS.L
5.0%
RTYS.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

WLDS.L
3.9%
RTYS.L
2.4%

Коммуникационные услуги

WLDS.L
3.0%
RTYS.L
2.4%

Коммунальные услуги

WLDS.L
2.8%
RTYS.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Часто сравнивают с WLDS.L:
WLDS.L с WOSC.LWLDS.L с AVSG.LWLDS.L с URTHWLDS.L с EQGB.LWLDS.L с EXUS.LWLDS.L с VUAA.LWLDS.L с XRSG.L
Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с MARARTYS.L с SPYRTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COIN

Доходность на риск

WLDS.L vs. RTYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDS.L
Ранг доходности на риск WLDS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDS.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDS.L c RTYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) и Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDS.LRTYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.20

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.97

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

4.51

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

13.38

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDS.L vs. RTYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDS.L на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTYS.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDS.L и RTYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDS.LRTYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.20

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.62

-0.39

Просадки

Сравнение просадок WLDS.L и RTYS.L

Максимальная просадка WLDS.L за все время составила -43.18%, что больше максимальной просадки RTYS.L в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDS.L и RTYS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDS.LRTYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.18%

-35.47%

-7.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.92%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.53%

-30.12%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-30.12%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.24%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.31%

-7.65%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

3.01%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDS.L и RTYS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (WLDS.L) составляет 3.57%, в то время как у Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что WLDS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDS.LRTYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

6.15%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

13.20%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

18.26%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

21.18%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.47%

21.66%

+0.81%

Сравнение комиссий WLDS.L и RTYS.L

WLDS.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RTYS.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDS.L и RTYS.L

Ни WLDS.L, ни RTYS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, WLDS.L and RTYS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RTYS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTYS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for WLDS.L.

WLDS.L tracks MSCI World Small Cap Inde, while RTYS.L tracks Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for WLDS.L and 0.25% for RTYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDS.L и RTYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор