Сравнение WLDL.L с MWOZ.L
WLDL.L (Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds from Amundi - WLDL.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. WLDL.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности WLDL.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WLDL.L торгуется в GBp, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
WLDL.L
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 13.84%
MWOZ.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDL.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
WLDL.L
MWOZ.L
Сравнение WLDL.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist (WLDL.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDL.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок WLDL.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDL.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDL.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | — | — |
Сравнение комиссий WLDL.L и MWOZ.L
WLDL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDL.L и MWOZ.L
Дивидендная доходность WLDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLDL.L Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist | 1.15% | 1.26% | 1.61% | 1.34% | 1.89% | 1.34% | 1.58% | 1.57% | 2.34% | 2.04% | 2.32% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for WLDL.L.
WLDL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.30% for WLDL.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для WLDL.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор