Сравнение WLD.MI с VWCE.DE
WLD.MI (Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - WLD.MI tracks the MSCI World Index while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WLD.MI returned 12.30%/yr vs 11.68%/yr for VWCE.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. WLD.MI charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.
Доходность
Сравнение доходности WLD.MI и VWCE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLD.MI показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 12.57%.
WLD.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 24.65%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.16%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 26.74%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WLD.MI и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLD.MI Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 11.01% | 7.52% | 26.99% | 20.16% | -14.04% | 32.95% | 6.11% | 6.61% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.57% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
Correlation
The correlation between WLD.MI and VWCE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between WLD.MI and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLD.MI vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
WLD.MI
VWCE.DE
Сравнение WLD.MI c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLD.MI | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.07 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 16.66 | -1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLD.MI и VWCE.DE
Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и VWCE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLD.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -33.43% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.56% | -6.55% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | -21.07% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | -21.07% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.41% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -4.66% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.60% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLD.MI и VWCE.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLD.MI | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.43% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 8.48% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 11.65% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.80% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 16.13% | -1.06% |
Сравнение комиссий WLD.MI и VWCE.DE
WLD.MI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLD.MI и VWCE.DE
Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLD.MI Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 1.13% | 1.26% | 1.62% | 1.36% | 1.96% | 1.31% | 1.58% | 1.49% | 2.37% | 2.06% | 2.34% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, WLD.MI and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for WLD.MI.
WLD.MI tracks MSCI World Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for WLD.MI and 0.19% for VWCE.DE.
Подберите оптимальное распределение для WLD.MI и VWCE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор