PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLD.MI с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WLD.MI и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLD.MI показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у VWCE.DE с доходностью 12.57%.


WLD.MI

1 день
0.00%
1 месяц
1.00%
С начала года
11.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
24.65%
3 года*
18.03%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.16%

VWCE.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.92%
С начала года
12.57%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.74%
3 года*
18.24%
5 лет*
11.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLD.MI и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WLD.MI
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
11.01%7.52%26.99%20.16%-14.04%32.95%6.11%6.61%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
12.57%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%

Correlation

The correlation between WLD.MI and VWCE.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between WLD.MI and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

WLD.MI vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLD.MI
Ранг доходности на риск WLD.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLD.MI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLD.MI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLD.MI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLD.MI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLD.MI: 8585
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLD.MI c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WLD.MIVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

4.07

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

16.66

-1.65

WLD.MI vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLD.MI на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLD.MI и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLD.MI и VWCE.DE

Максимальная просадка WLD.MI за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLD.MI и VWCE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WLD.MIVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.18%

-33.43%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.56%

-6.55%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.55%

-21.07%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.55%

-21.07%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.41%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.66%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.60%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WLD.MI и VWCE.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist (WLD.MI) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что WLD.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WLD.MIVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.43%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.48%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.35%

11.65%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.80%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

16.13%

-1.06%

Сравнение комиссий WLD.MI и VWCE.DE

WLD.MI берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLD.MI и VWCE.DE

Дивидендная доходность WLD.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLD.MI
Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist
1.13%1.26%1.62%1.36%1.96%1.31%1.58%1.49%2.37%2.06%2.34%2.55%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, WLD.MI and VWCE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for WLD.MI.

WLD.MI tracks MSCI World Index, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for WLD.MI and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLD.MI и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор