PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с WQDV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с WQDV.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and WQDV.L (iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while WQDV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 19.06%/yr vs 11.64%/yr for WQDV.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for WQDV.L.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и WQDV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у WQDV.L с доходностью 14.01%.

WITS.AS

1 день
3.27%
1 месяц
1.65%
С начала года
18.84%
6 месяцев
20.04%
1 год
41.74%
3 года*
29.15%
5 лет*
19.06%
10 лет*
—

WQDV.L

1 день
2.05%
1 месяц
2.90%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.97%
1 год
29.67%
3 года*
18.61%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и WQDV.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		18.84%22.44%27.56%60.71%-33.28%30.10%44.41%11.30%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		14.01%24.16%9.75%17.23%-6.95%16.00%-0.07%6.41%

Correlation

The correlation between WITS.AS and WQDV.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2019 г.

0.64

The correlation between WITS.AS and WQDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с WQDV.L:
WQDV.L с VHYD.LWQDV.L с IQQ0.DEWQDV.L с SCHDWQDV.L с HDVWQDV.L с IMID.LWQDV.L с QDVX.DEWQDV.L с VIG

Доходность на риск

WITS.AS vs. WQDV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WQDV.L
Ранг доходности на риск WQDV.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WQDV.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WQDV.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WQDV.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WQDV.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WQDV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c WQDV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITS.ASWQDV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.36

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.53

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.66

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

13.48

-5.99

WITS.AS vs. WQDV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WQDV.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и WQDV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и WQDV.L

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.11%, что больше максимальной просадки WQDV.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и WQDV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASWQDV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

-33.16%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-7.79%

-8.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

-14.03%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.11%

-21.24%

-17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-0.11%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.27%

-4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.12%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и WQDV.L

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (WQDV.L) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WQDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASWQDV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

3.72%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.55%

9.39%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

12.06%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

13.92%

+9.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

14.67%

+9.83%

Сравнение комиссий WITS.AS и WQDV.L

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WQDV.L в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и WQDV.L

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности WQDV.L в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.11%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.62%0.12%0.00%0.00%
WQDV.L
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist)		1.81%2.31%2.58%2.78%2.95%2.75%2.81%3.01%3.28%0.77%

Часто задаваемые вопросы

WITS.AS and WQDV.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WITS.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WITS.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for WQDV.L.

WITS.AS is categorized as Technology Equities, while WQDV.L is Global Equities. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while WQDV.L tracks MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.38% for WQDV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и WQDV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор