PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITS.AS с R1GR.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WITS.AS с R1GR.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and R1GR.AS (iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while R1GR.AS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Both are passively managed. Over the past year, WITS.AS returned 47.95% vs 25.33% for R1GR.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for R1GR.AS.

Доходность

Сравнение доходности WITS.AS и R1GR.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у R1GR.AS с доходностью 6.45%.

WITS.AS

1 день
-1.52%
1 месяц
14.43%
С начала года
23.70%
6 месяцев
23.08%
1 год
47.95%
3 года*
31.66%
5 лет*
20.38%
10 лет*
—

R1GR.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
5.23%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.63%
1 год
25.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WITS.AS и R1GR.AS

2026 (YTD)202520242023
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		23.70%22.39%28.01%10.01%
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		6.45%17.57%35.07%6.55%

Correlation

The correlation between WITS.AS and R1GR.AS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between WITS.AS and R1GR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF

iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

Часто сравнивают с WITS.AS:
WITS.AS с XDWT.LWITS.AS с IUIT.LWITS.AS с JEPQWITS.AS с AYEW.DEWITS.AS с FIKHXWITS.AS с MSFTWITS.AS с BRK-A
Часто сравнивают с R1GR.AS:
R1GR.AS с SCHGR1GR.AS с IWFR1GR.AS с QQQR1GR.AS с VONGR1GR.AS с SPYR1GR.AS с TQQQR1GR.AS с VUAG.L

Доходность на риск

WITS.AS vs. R1GR.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITS.AS
Ранг доходности на риск WITS.AS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITS.AS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITS.AS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITS.AS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITS.AS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITS.AS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
R1GR.AS
Ранг доходности на риск R1GR.AS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа R1GR.AS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R1GR.AS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R1GR.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R1GR.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R1GR.AS: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITS.AS c R1GR.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITS.ASR1GR.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.63

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.36

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

1.59

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

5.20

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITS.AS vs. R1GR.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITS.AS на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа R1GR.AS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITS.AS и R1GR.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITS.ASR1GR.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.63

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.32

-0.31

Просадки

Сравнение просадок WITS.AS и R1GR.AS

Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки R1GR.AS в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и R1GR.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITS.ASR1GR.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-23.09%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-15.71%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.53%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-3.34%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

4.84%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WITS.AS и R1GR.AS

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF (R1GR.AS) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с R1GR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITS.ASR1GR.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

4.13%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

11.33%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

15.36%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

18.90%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.61%

18.90%

+5.71%

Сравнение комиссий WITS.AS и R1GR.AS

WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии R1GR.AS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITS.AS и R1GR.AS

Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как R1GR.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
R1GR.AS
iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WITS.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF		0.25%0.31%0.38%0.46%0.81%0.41%0.73%0.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, WITS.AS and R1GR.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, R1GR.AS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

R1GR.AS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.

WITS.AS is categorized as Technology Equities, while R1GR.AS is Large Cap Growth Equities. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while R1GR.AS tracks Russell 1000 Growth UCITS 30/18 Capped index. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.18% for R1GR.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и R1GR.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор