Сравнение WITS.AS с CSPX.AS
WITS.AS (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF) and CSPX.AS (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WITS.AS is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while CSPX.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WITS.AS returned 20.38%/yr vs 13.71%/yr for CSPX.AS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. WITS.AS charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.AS.
Доходность
Сравнение доходности WITS.AS и CSPX.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WITS.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WITS.AS показывает доходность 23.70%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью 10.24%.
WITS.AS
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 23.70%
- 6 месяцев
- 22.60%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
CSPX.AS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 15.22%
Сравнение доходности по годам WITS.AS и CSPX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 23.70% | 22.39% | 28.01% | 60.19% | -33.27% | 30.12% | 44.49% | 12.11% |
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 10.24% | 17.97% | 25.59% | 26.14% | -19.39% | 30.70% | 17.25% | 7.41% |
Correlation
The correlation between WITS.AS and CSPX.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.83 |
The correlation between WITS.AS and CSPX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WITS.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск
WITS.AS
CSPX.AS
Сравнение WITS.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITS.AS | CSPX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.21 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 13.64 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITS.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.43 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.85 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок WITS.AS и CSPX.AS
Максимальная просадка WITS.AS за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITS.AS и CSPX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WITS.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -34.12% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -8.56% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.21% | -19.52% | -5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -24.42% | -14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -0.57% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.50% | -4.11% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 2.03% | +3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITS.AS и CSPX.AS
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF (WITS.AS) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что WITS.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WITS.AS | CSPX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.79% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 7.96% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 11.30% | +8.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 15.84% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 16.30% | +8.31% |
Сравнение комиссий WITS.AS и CSPX.AS
WITS.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITS.AS и CSPX.AS
Дивидендная доходность WITS.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.AS iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WITS.AS iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF | 0.25% | 0.31% | 0.38% | 0.46% | 0.81% | 0.41% | 0.73% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
WITS.AS and CSPX.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for WITS.AS.
WITS.AS is categorized as Technology Equities, while CSPX.AS is S&P 500. WITS.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while CSPX.AS tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for WITS.AS and 0.07% for CSPX.AS.
Подберите оптимальное распределение для WITS.AS и CSPX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор