Сравнение WISIX с WBIIX
WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and WBIIX (William Blair Institutional International Growth Fund) are both mutual funds - WISIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by William Blair, while WBIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WISIX returned 6.03%/yr vs 8.70%/yr for WBIIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WISIX charges 1.23%/yr vs 0.98%/yr for WBIIX.
Доходность
Сравнение доходности WISIX и WBIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISIX показывает доходность 12.52%, что значительно ниже, чем у WBIIX с доходностью 15.60%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям WBIIX по среднегодовой доходности: 6.03% против 8.70% соответственно.
WISIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 12.18%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 6.03%
WBIIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 23.29%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам WISIX и WBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 12.52% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 15.60% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
Correlation
The correlation between WISIX and WBIIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between WISIX and WBIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISIX vs. WBIIX — Ранг доходности на риск
WISIX
WBIIX
Сравнение WISIX c WBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISIX | WBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.85 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.99 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.63 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок WISIX и WBIIX
Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке WBIIX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и WBIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -65.13% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -13.17% | +3.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -17.06% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -40.91% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -40.91% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.81% | -0.06% | -9.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.56% | -14.80% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.48% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISIX и WBIIX
Текущая волатильность для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) составляет 4.53%, в то время как у William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что WISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISIX | WBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.44% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 12.68% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 14.98% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 16.65% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.17% | +0.18% |
Сравнение комиссий WISIX и WBIIX
WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии WBIIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISIX и WBIIX
Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности WBIIX в 10.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 10.84% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.54% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WISIX and WBIIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBIIX has higher volatility (5.44%) compared to WISIX (4.53%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs WBIIX's -65.13%.
WBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISIX и WBIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор