PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с COIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с COIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. COIIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и COIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и COIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		-4.25%13.80%-1.48%12.95%-26.69%13.97%14.05%26.09%-14.57%38.55%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -1.49%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям COIIX по среднегодовой доходности: 4.97% против 5.81% соответственно.

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%

COIIX

1 день
3.26%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-4.90%
1 год
7.44%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Calvert International Opportunities Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с COIIX:
COIIX с NVYYCOIIX с FZILXCOIIX с DISVCOIIX с YASLXCOIIX с MWNIXCOIIX с HRIIXCOIIX с CFICX

Сравнение комиссий WISIX и COIIX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии COIIX в 1.06%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
COIIX
Calvert International Opportunities Fund

Доходность на риск

WISIX vs. COIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
COIIX
Ранг доходности на риск COIIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c COIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXCOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.50

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

0.77

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.49

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.68

1.77

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. COIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа COIIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и COIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXCOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.50

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между WISIX и COIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и COIIX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности COIIX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
COIIX
Calvert International Opportunities Fund		3.64%3.49%3.24%1.77%0.61%7.67%0.78%1.32%9.82%7.19%1.52%4.53%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и COIIX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и COIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXCOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-57.27%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-12.74%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-40.36%

-7.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-40.36%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.04%

-14.30%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.61%

-15.06%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.52%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и COIIX

Текущая волатильность для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) составляет 6.54%, в то время как у Calvert International Opportunities Fund (COIIX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что WISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXCOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.91%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.16%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

15.19%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.87%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

16.93%

+0.31%