Сравнение WINC.L с TDIV.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and TDIV.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while TDIV.L is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. WINC.L is actively managed, while TDIV.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 28.89% for TDIV.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for TDIV.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и TDIV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WINC.L торгуется в GBP, в то время как TDIV.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TDIV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WINC.L показывает доходность 11.54%, а TDIV.L немного ниже – 11.45%.
WINC.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDIV.L
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.51%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение доходности по годам WINC.L и TDIV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.54% | 11.87% | 9.73% |
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 11.45% | 30.40% | 5.55% |
Correlation
The correlation between WINC.L and TDIV.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. TDIV.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
TDIV.L
Сравнение WINC.L c TDIV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | TDIV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 5.86 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 19.75 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и TDIV.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки TDIV.L в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и TDIV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -29.96% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.91% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.48% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и TDIV.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) (TDIV.L) имеют волатильность 3.21% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | TDIV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.37% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 8.40% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 10.54% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 12.91% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 15.95% | -4.37% |
Сравнение комиссий WINC.L и TDIV.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TDIV.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и TDIV.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности TDIV.L в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDIV.L VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF USD (Dist) | 3.11% | 3.49% | 4.36% | 4.82% | 4.49% | 4.14% | 3.88% | 4.37% | 5.77% | 4.50% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 9.81% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and TDIV.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WINC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WINC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for TDIV.L.
WINC.L is categorized as Dividend, while TDIV.L is Global Equities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.38% for TDIV.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и TDIV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор