Сравнение WINC.L с JPTS.L
WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and JPTS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while JPTS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 3.99% for JPTS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPTS.L.
Доходность
Сравнение доходности WINC.L и JPTS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WINC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у JPTS.L с доходностью 1.58%.
WINC.L
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPTS.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.96%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WINC.L и JPTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 11.54% | 11.87% | 9.73% |
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | -2.07% | 4.90% |
Correlation
The correlation between WINC.L and JPTS.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WINC.L vs. JPTS.L — Ранг доходности на риск
WINC.L
JPTS.L
Сравнение WINC.L c JPTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WINC.L | JPTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.91 | +3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.49 | 2.33 | +14.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WINC.L и JPTS.L
Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки JPTS.L в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и JPTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WINC.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.51% | -30.07% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.35% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.38% | +4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -13.93% | +11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.71% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WINC.L и JPTS.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JPTS.L) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WINC.L | JPTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 1.71% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 4.68% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 6.38% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 8.33% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 12.95% | -1.37% |
Сравнение комиссий WINC.L и JPTS.L
WINC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPTS.L в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WINC.L и JPTS.L
Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности JPTS.L в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPTS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 4.12% | 4.38% | 5.19% | 4.55% | 1.16% | 0.66% | 2.03% | 2.76% | 1.74% |
WINC.L iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) | 12.74% | 9.75% | 4.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WINC.L and JPTS.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPTS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPTS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.L.
WINC.L is categorized as Dividend, while JPTS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.18% for JPTS.L.
Подберите оптимальное распределение для WINC.L и JPTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор