PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WINC.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WINC.L с DGRP.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WINC.L (iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both exchange-traded funds - WINC.L is a Dividend fund actively managed by iShares, while DGRP.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. WINC.L is actively managed, while DGRP.L is passively managed. Over the past year, WINC.L returned 23.91% vs 17.20% for DGRP.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WINC.L charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности WINC.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WINC.L торгуется в GBP, в то время как DGRP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 7.58%.

WINC.L

1 день
1.11%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
9.26%
С начала года
11.54%
1 год
23.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRP.L

1 день
0.87%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
5.37%
С начала года
7.58%
1 год
17.20%
3 года*
14.45%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WINC.L и DGRP.L

2026 (YTD)20252024
WINC.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.54%11.87%9.73%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		7.58%5.45%10.96%

Correlation

The correlation between WINC.L and DGRP.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.75

The correlation between WINC.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с WINC.L:
WINC.L с UINC.LWINC.L с UIND.LWINC.L с UNCU.LWINC.L с DEMD.LWINC.L с CNDX.LWINC.L с CSP1.LWINC.L с EIMI.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с JGGI.L

Доходность на риск

WINC.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.L
Ранг доходности на риск WINC.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WINC.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.96

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.72

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

2.83

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

10.50

+5.99

WINC.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WINC.L и DGRP.L

Максимальная просадка WINC.L за все время составила -16.51%, что меньше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WINC.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-22.56%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.36%

-6.06%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-3.84%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.63%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.L и DGRP.L

iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist) (WINC.L) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что WINC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WINC.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.06%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.23%

6.29%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

8.84%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.58%

12.56%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.58%

15.51%

-3.93%

Сравнение комиссий WINC.L и DGRP.L

WINC.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.L и DGRP.L

Дивидендная доходность WINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности DGRP.L в 0.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		0.97%1.11%2.04%1.99%1.47%1.34%2.52%2.78%1.90%1.36%
WINC.L
iShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)		12.74%9.75%4.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WINC.L and DGRP.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRP.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRP.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for WINC.L.

WINC.L is categorized as Dividend, while DGRP.L is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for WINC.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WINC.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор