PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WINC.AS с CSPX.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WINC.AS с CSPX.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS).

WINC.AS и CSPX.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WINC.AS - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 26 мар. 2024 г.. CSPX.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности WINC.AS и CSPX.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WINC.AS и CSPX.AS

2026 (YTD)20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		-0.56%21.56%8.92%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.19%17.97%14.46%
Разные валюты инструментов

WINC.AS торгуется в USD, в то время как CSPX.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WINC.AS показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у CSPX.AS с доходностью -4.19%.

WINC.AS

1 день
2.17%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
3.80%
1 год
20.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSPX.AS

1 день
2.00%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-1.15%
1 год
18.21%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WINC.AS:
WINC.AS с JEPQWINC.AS с JEPG.LWINC.AS с JEQP.LWINC.AS с SWDA.LWINC.AS с QQQIWINC.AS с VWRL.ASWINC.AS с TDGB.L
Часто сравнивают с CSPX.AS:
CSPX.AS с CSPX.LCSPX.AS с VUSA.LCSPX.AS с SPYCSPX.AS с VOOCSPX.AS с CNDX.ASCSPX.AS с VUSD.LCSPX.AS с SPYL.DE

Сравнение комиссий WINC.AS и CSPX.AS

WINC.AS берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSPX.AS в 0.07%.

WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WINC.AS vs. CSPX.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WINC.AS
Ранг доходности на риск WINC.AS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINC.AS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINC.AS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINC.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.AS
Ранг доходности на риск CSPX.AS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.AS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.AS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.AS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.AS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WINC.AS c CSPX.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WINC.ASCSPX.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.56

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

3.36

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

14.68

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WINC.AS vs. CSPX.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WINC.AS на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CSPX.AS равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WINC.AS и CSPX.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WINC.ASCSPX.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.77

+0.52

Корреляция

Корреляция между WINC.AS и CSPX.AS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WINC.AS и CSPX.AS

Дивидендная доходность WINC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как CSPX.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
WINC.AS
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc		9.52%9.38%4.88%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WINC.AS и CSPX.AS

Максимальная просадка WINC.AS за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки CSPX.AS в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WINC.AS и CSPX.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

WINC.ASCSPX.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-33.65%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-13.57%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-5.23%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-4.33%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WINC.AS и CSPX.AS

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc (WINC.AS) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX.AS) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что WINC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WINC.ASCSPX.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

4.32%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.55%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

16.97%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.91%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

16.29%

-2.32%