PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WILIX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WILIX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

WILIX управляется William Blair. Фонд был запущен 15 авг. 2012 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности WILIX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WILIX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WILIX
William Blair International Leaders Fund		-0.18%23.21%-0.50%13.10%-28.55%10.16%26.79%31.76%-12.43%30.03%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, WILIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции WILIX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.80% соответственно.

WILIX

1 день
2.61%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
3.69%
1 год
21.05%
3 года*
8.45%
5 лет*
1.53%
10 лет*
8.00%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Leaders Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с WILIX:
WILIX с VWIGXWILIX с EFAWILIX с GSIMXWILIX с BESIXWILIX с WISIXWILIX с WGFIXWILIX с WBIIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с GSIMXKGIIX с FSELX

Сравнение комиссий WILIX и KGIIX

WILIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.

KGIIX
Kopernik International Fund
WILIX
William Blair International Leaders Fund

Доходность на риск

WILIX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WILIX
Ранг доходности на риск WILIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WILIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WILIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WILIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WILIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WILIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WILIX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Leaders Fund (WILIX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WILIXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

3.56

-2.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

4.34

-2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

5.30

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

19.59

-14.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WILIX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WILIX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WILIX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WILIXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.56

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.94

-0.49

Корреляция

Корреляция между WILIX и KGIIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WILIX и KGIIX

Дивидендная доходность WILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WILIX
William Blair International Leaders Fund		8.00%7.98%0.58%0.45%0.19%2.82%0.80%0.56%4.14%2.17%1.01%0.74%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WILIX и KGIIX

Максимальная просадка WILIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WILIX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WILIXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-27.81%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-8.76%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.01%

-27.81%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-27.81%

-13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.78%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-6.15%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.37%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности WILIX и KGIIX

William Blair International Leaders Fund (WILIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что WILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WILIXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.69%

5.35%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

10.93%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

13.41%

+4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

13.21%

+4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

12.75%

+4.83%