PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIGG.L с STHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIGG.L с STHY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STHY.L (PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income) are both High Yield Bonds funds - WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while STHY.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIGG.L returned 2.72%/yr vs 6.32%/yr for STHY.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности WIGG.L и STHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WIGG.L торгуется в GBP, в то время как STHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WIGG.L показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью 1.79%.

WIGG.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

STHY.L

1 день
-0.09%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.31%
1 год
8.09%
3 года*
5.96%
5 лет*
6.32%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIGG.L и STHY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.47%8.82%4.80%11.01%-12.90%4.06%13.22%14.56%-3.63%
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		1.76%0.87%10.33%6.07%6.50%5.36%0.83%5.90%10.05%

Correlation

The correlation between WIGG.L and STHY.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income

Часто сравнивают с WIGG.L:
WIGG.L с XGLE.LWIGG.L с NCYF.LWIGG.L с CVCG.LWIGG.L с SHYU.LWIGG.L с JNKS.LWIGG.L с FAHY.LWIGG.L с HYFC.L
Часто сравнивают с STHY.L:
STHY.L с JHYU.LSTHY.L с JHYP.LSTHY.L с STHE.LSTHY.L с GFGB.LSTHY.L с IHYU.LSTHY.L с UHYG.LSTHY.L с EHYG.L

Доходность на риск

WIGG.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIGG.L
Ранг доходности на риск WIGG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIGG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIGG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIGG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
STHY.L
Ранг доходности на риск STHY.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHY.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHY.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHY.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHY.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHY.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIGG.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIGG.LSTHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.21

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
1.73

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.06

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

6.07

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIGG.L vs. STHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIGG.L на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа STHY.L равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIGG.L и STHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIGG.LSTHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.21

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.68

-0.05

Просадки

Сравнение просадок WIGG.L и STHY.L

Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки STHY.L в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и STHY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIGG.LSTHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.44%

-15.87%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.91%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.30%

-9.54%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-10.96%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.91%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.92%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.33%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности WIGG.L и STHY.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 1.30%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIGG.LSTHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

2.07%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

5.18%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

6.69%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

8.23%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

9.76%

-2.32%

Сравнение комиссий WIGG.L и STHY.L

И WIGG.L, и STHY.L имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIGG.L и STHY.L

Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности STHY.L в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHY.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income		7.05%7.17%7.60%6.36%4.97%4.58%4.89%5.10%5.32%5.21%5.39%5.29%
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.92%5.58%5.74%5.08%4.47%3.89%4.24%4.53%3.28%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WIGG.L and STHY.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WIGG.L and STHY.L have the same expense ratio: 0.55% per year.

WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while STHY.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIGG.L и STHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор