Сравнение WIGG.L с HYSD.L
WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HYSD.L (iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds from iShares - WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while HYSD.L tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WIGG.L returned 7.29%/yr vs 7.99%/yr for HYSD.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIGG.L charges 0.55%/yr vs 0.22%/yr for HYSD.L.
Доходность
Сравнение доходности WIGG.L и HYSD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIGG.L показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у HYSD.L с доходностью 1.97%.
WIGG.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.50%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- —
HYSD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.97%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIGG.L и HYSD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.31% | 8.79% | 4.72% | 10.99% | -2.41% |
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.97% | 8.24% | 7.60% | 11.75% | -3.60% |
Correlation
The correlation between WIGG.L and HYSD.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between WIGG.L and HYSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIGG.L vs. HYSD.L — Ранг доходности на риск
WIGG.L
HYSD.L
Сравнение WIGG.L c HYSD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIGG.L | HYSD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.26 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 9.94 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIGG.L и HYSD.L
Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.43%, что больше максимальной просадки HYSD.L в -9.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и HYSD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIGG.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -9.53% | -13.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.42% | -1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | -5.02% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.10% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.50% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.55% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIGG.L и HYSD.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 0.74%, в то время как у iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (HYSD.L) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIGG.L | HYSD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.91% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 3.13% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.88% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.08% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.49% | 6.08% | +1.41% |
Сравнение комиссий WIGG.L и HYSD.L
WIGG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYSD.L в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIGG.L и HYSD.L
Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности HYSD.L в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSD.L iShares Broad $ High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.39% | 7.39% | 7.39% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.60% | 5.58% | 5.75% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
WIGG.L and HYSD.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYSD.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYSD.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.55% for WIGG.L.
WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while HYSD.L tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.55% for WIGG.L and 0.22% for HYSD.L.
Подберите оптимальное распределение для WIGG.L и HYSD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор