Сравнение WIGG.L с HYEA.L
WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WIGG.L returned 2.72%/yr vs 4.10%/yr for HYEA.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. WIGG.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for HYEA.L.
Доходность
Сравнение доходности WIGG.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WIGG.L торгуется в GBP, в то время как HYEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WIGG.L показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у HYEA.L с доходностью 1.00%.
WIGG.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
HYEA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIGG.L и HYEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.47% | 8.82% | 4.80% | 11.01% | -12.90% | 4.06% | 13.22% | 14.56% | -3.63% |
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.00% | 6.97% | 4.26% | 7.03% | -1.62% | 1.84% | 3.80% | 7.67% | 6.06% |
Correlation
The correlation between WIGG.L and HYEA.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2018 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIGG.L vs. HYEA.L — Ранг доходности на риск
WIGG.L
HYEA.L
Сравнение WIGG.L c HYEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIGG.L | HYEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.10 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | 8.60 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIGG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.60 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WIGG.L и HYEA.L
Максимальная просадка WIGG.L за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки HYEA.L в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIGG.L и HYEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIGG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -16.98% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -2.28% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.30% | -4.27% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | -9.31% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.62% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.82% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIGG.L и HYEA.L
Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что WIGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIGG.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 1.47% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 3.30% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.43% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 6.47% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 8.00% | -0.56% |
Сравнение комиссий WIGG.L и HYEA.L
WIGG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии HYEA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIGG.L и HYEA.L
Дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIGG.L iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.92% | 5.58% | 5.74% | 5.08% | 4.47% | 3.89% | 4.24% | 4.53% | 3.28% |
Часто задаваемые вопросы
WIGG.L and HYEA.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for WIGG.L.
WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Their fees differ too: 0.55% for WIGG.L and 0.50% for HYEA.L.
Подберите оптимальное распределение для WIGG.L и HYEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор