PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с IWDA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).

WIAU.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и IWDA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.31%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.76%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-10.05%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%.

WIAU.L

1 день
0.05%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-0.07%
1 год
7.77%
3 года*
7.52%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—

IWDA.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.47%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с AGGG.LWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.L
Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY

Сравнение комиссий WIAU.L и IWDA.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.

WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WIAU.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.78

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.81

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

12.10

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и IWDA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и IWDA.L

Ни WIAU.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и IWDA.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и IWDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-34.11%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-8.67%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-25.88%

+4.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-5.59%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.48%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.93%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.39%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

5.20%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

8.91%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.71%

15.60%

-9.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

15.63%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

15.86%

-6.39%