PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIAU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIAU.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

WIAU.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIAU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIAU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIAU.L и CNDX.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		-1.37%12.49%3.04%12.97%-14.25%1.81%18.31%15.74%-6.29%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		-5.54%19.75%26.45%56.31%-33.45%27.96%48.33%38.07%-6.70%

Доходность по периодам

С начала года, WIAU.L показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%.

WIAU.L

1 день
1.33%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-0.16%
1 год
7.68%
3 года*
7.68%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.22%
1 год
23.21%
3 года*
22.91%
5 лет*
12.96%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с WIAU.L:
WIAU.L с HYFC.LWIAU.L с AGGG.LWIAU.L с DTLA.LWIAU.L с SHLDWIAU.L с QQQWIAU.L с GLDWIAU.L с SDHA.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий WIAU.L и CNDX.L

WIAU.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

WIAU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIAU.L
Ранг доходности на риск WIAU.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIAU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIAU.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIAU.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIAU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIAU.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIAU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAU.LCNDX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.74

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.65

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

13.39

-6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIAU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIAU.L на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIAU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAU.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.17

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.62

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.03

-0.48

Корреляция

Корреляция между WIAU.L и CNDX.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIAU.L и CNDX.L

Ни WIAU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIAU.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%

Просадки

Сравнение просадок WIAU.L и CNDX.L

Максимальная просадка WIAU.L за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIAU.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WIAU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-35.17%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-11.00%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.83%

-35.17%

+13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-7.95%

+4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.36%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.00%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности WIAU.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) (WIAU.L) составляет 2.52%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что WIAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIAU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

5.67%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

11.94%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

19.60%

-13.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

20.86%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

20.00%

-10.53%