PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIA с FSPWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIA с FSPWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WIA (Western Asset Inflation-Linked Income Fund) and FSPWX (Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past year, WIA returned 7.31% vs 5.38% for FSPWX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. WIA charges 4.00%/yr vs 0.05%/yr for FSPWX.

Доходность

Сравнение доходности WIA и FSPWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIA показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FSPWX с доходностью 1.83%.

WIA

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.63%
1 год
7.31%
3 года*
7.54%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
3.80%

FSPWX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIA и FSPWX

2026 (YTD)20252024
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		1.36%11.43%-0.17%
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		1.83%6.76%-1.32%

Correlation

The correlation between WIA and FSPWX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Income Fund

Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с WIA:
WIA с LIFAXWIA с WIWWIA с DFAAXWIA с IBRIXWIA с VTAPXWIA с FFNYXWIA с EIRRX
Часто сравнивают с FSPWX:
FSPWX с FIPDXFSPWX с WIWFSPWX с FTBFXFSPWX с RRPAXFSPWX с ANBIXFSPWX с TIILXFSPWX с BKIPX

Доходность на риск

WIA vs. FSPWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIA
Ранг доходности на риск WIA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIA: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FSPWX
Ранг доходности на риск FSPWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPWX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPWX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPWX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPWX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIA c FSPWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) и Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIAFSPWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.56

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.39

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.67

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

8.19

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIA vs. FSPWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIA на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPWX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIA и FSPWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIAFSPWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.00

-0.72

Просадки

Сравнение просадок WIA и FSPWX

Максимальная просадка WIA за все время составила -30.36%, что больше максимальной просадки FSPWX в -3.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIA и FSPWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WIAFSPWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.36%

-3.84%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-1.95%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

0.00%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-0.98%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

0.64%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WIA и FSPWX

Western Asset Inflation-Linked Income Fund (WIA) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund (FSPWX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что WIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WIAFSPWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.92%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.28%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.07%

3.35%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

4.06%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

4.06%

+6.53%

Сравнение комиссий WIA и FSPWX

WIA берет комиссию в 4.00%, что несколько больше комиссии FSPWX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIA и FSPWX

Дивидендная доходность WIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FSPWX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPWX
Fidelity SAI Inflation-Protected Bond Index Fund		3.76%4.19%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIA
Western Asset Inflation-Linked Income Fund		7.68%7.50%7.50%11.08%15.23%10.65%5.71%3.41%3.91%3.43%3.34%3.63%

Часто задаваемые вопросы

WIA and FSPWX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIA has higher volatility (1.34%) compared to FSPWX (0.92%). In terms of maximum drawdown, WIA dropped -30.36% vs FSPWX's -3.84%.

FSPWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIA и FSPWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор