Сравнение WHEA.L с FBT.L
WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) and FBT.L (First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index while FBT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, WHEA.L returned 4.75%/yr vs 8.52%/yr for FBT.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WHEA.L charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for FBT.L.
Доходность
Сравнение доходности WHEA.L и FBT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WHEA.L торгуется в USD, в то время как FBT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FBT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WHEA.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FBT.L с доходностью 18.46%.
WHEA.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.00%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 8.36%
FBT.L
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 8.55%
- 6 месяцев
- 16.62%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WHEA.L и FBT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.00% | 15.24% | 1.05% | 3.54% | -5.55% | 20.41% | 12.33% |
FBT.L First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc | 18.46% | 26.13% | 4.75% | 3.37% | -5.94% | -3.45% | 8,353.72% |
Correlation
The correlation between WHEA.L and FBT.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г. | 0.65 |
The correlation between WHEA.L and FBT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHEA.L vs. FBT.L — Ранг доходности на риск
WHEA.L
FBT.L
Сравнение WHEA.L c FBT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) и First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHEA.L | FBT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 3.41 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 9.41 | -4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHEA.L и FBT.L
Максимальная просадка WHEA.L за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки FBT.L в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHEA.L и FBT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHEA.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.20% | -33.79% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -14.43% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -22.01% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -29.85% | +10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -3.10% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -12.91% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.24% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHEA.L и FBT.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) составляет 5.38%, в то время как у First Trust NYSE Arca Biotechnology UCITS ETF Acc (FBT.L) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что WHEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHEA.L | FBT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.09% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 16.60% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 21.45% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.28% | 24.63% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 3,215.89% | -3,201.15% |
Сравнение комиссий WHEA.L и FBT.L
WHEA.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBT.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHEA.L и FBT.L
Ни WHEA.L, ни FBT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WHEA.L and FBT.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FBT.L.
WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index, while FBT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for WHEA.L and 0.60% for FBT.L.
Подберите оптимальное распределение для WHEA.L и FBT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор