Сравнение WHD с MOV
WHD (Cactus, Inc.) and MOV (Movado Group, Inc.) are both stocks. WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MOV operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, WHD returned 6.84%/yr vs 10.49%/yr for MOV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WHD и MOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WHD показывает доходность 12.16%, что значительно ниже, чем у MOV с доходностью 89.19%.
WHD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- 12.16%
- 6 месяцев
- 11.48%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
MOV
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 35.17%
- С начала года
- 89.19%
- 6 месяцев
- 88.37%
- 1 год
- 163.28%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам WHD и MOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | 12.16% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 29.91% |
MOV Movado Group, Inc. | 89.19% | 13.86% | -30.56% | 2.02% | -19.68% | 159.46% | -23.55% | -28.95% | 5.20% |
Correlation
The correlation between WHD and MOV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
WHD:
$3.52B
MOV:
$868.30M
WHD:
$1.06
MOV:
$1.41
WHD:
48.15
MOV:
26.93
WHD:
2.97
MOV:
1.27
WHD:
2.50
MOV:
1.71
WHD:
$1.19B
MOV:
$681.94M
WHD:
$485.56M
MOV:
$373.85M
WHD:
$300.14M
MOV:
$41.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WHD vs. MOV — Ранг доходности на риск
WHD
MOV
Сравнение WHD c MOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cactus, Inc. (WHD) и Movado Group, Inc. (MOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WHD | MOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.60 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 12.00 | -11.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 31.83 | -30.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WHD и MOV
Максимальная просадка WHD за все время составила -79.10%, что меньше максимальной просадки MOV в -86.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHD и MOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WHD | MOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.10% | -86.06% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.07% | -13.69% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.41% | -55.10% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.41% | -66.64% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.22% | -3.08% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.22% | -31.13% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 5.15% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WHD и MOV
Текущая волатильность для Cactus, Inc. (WHD) составляет 10.82%, в то время как у Movado Group, Inc. (MOV) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что WHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WHD | MOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 18.96% | -8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | 29.61% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.94% | 38.88% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.61% | 39.97% | +4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.62% | 46.83% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WHD и MOV
Дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности MOV в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV Movado Group, Inc. | 3.81% | 6.79% | 7.11% | 7.96% | 4.34% | 2.27% | 0.00% | 3.68% | 2.53% | 1.61% | 1.81% | 1.71% |
WHD Cactus, Inc. | 1.10% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WHD и MOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cactus, Inc. и Movado Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WHD и MOV
WHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 388.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 81.59M при выручке в 142.40M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
WHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.17M при выручке в 388.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
MOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.02M при выручке в 142.40M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cactus, Inc. сообщила о чистой прибыли в -48.60M при выручке в 388.35M, что соответствует чистой рентабельности -12.5%.
MOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Movado Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.93M при выручке в 142.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
WHD and MOV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOV has higher volatility (18.96%) compared to WHD (10.82%). In terms of maximum drawdown, WHD dropped -79.10% vs MOV's -86.06%.
MOV currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WHD и MOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор