PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WHCE.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WHCE.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

WHCE.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WHCE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World ESG Enhanced Health Care Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WHCE.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WHCE.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-4.28%15.94%1.55%2.96%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-7.37%28.61%24.02%32.84%
Разные валюты инструментов

WHCE.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WHCE.L показывает доходность -4.28%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

WHCE.L

1 день
1.89%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.78%
1 год
4.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EQGB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.98%
3 года*
25.36%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с WHCE.L:
WHCE.L с DOCT.LWHCE.L с BTEE.LWHCE.L с BIGT.LWHCE.L с XGES.LWHCE.L с HEAE.LWHCE.L с SBIO.LWHCE.L с XLVP.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий WHCE.L и EQGB.L

WHCE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WHCE.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WHCE.L
Ранг доходности на риск WHCE.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHCE.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHCE.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHCE.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHCE.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WHCE.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WHCE.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.13

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.72

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.06

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.93

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WHCE.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WHCE.L на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WHCE.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WHCE.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.13

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.30

Корреляция

Корреляция между WHCE.L и EQGB.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WHCE.L и EQGB.L

Ни WHCE.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
WHCE.L
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок WHCE.L и EQGB.L

Максимальная просадка WHCE.L за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WHCE.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WHCE.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.11%

-36.77%

+16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-11.33%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-8.28%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-7.64%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.10%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WHCE.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WHCE.L) составляет 5.09%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что WHCE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WHCE.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.08%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

13.75%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

22.98%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

24.73%

-11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.62%

24.85%

-11.23%