PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с WICGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGFIX с WICGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WGFIX (William Blair Global Leaders Fund) and WICGX (William Blair China Growth Fund) are both mutual funds - WGFIX is a Global Equities fund managed by William Blair, while WICGX is a China Equities fund managed by William Blair. Over the past 3 years, WGFIX returned 12.71%/yr vs 9.56%/yr for WICGX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WGFIX charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for WICGX.

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и WICGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair China Growth Fund (WICGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у WICGX с доходностью 10.41%.

WGFIX

1 день
-0.56%
1 месяц
6.09%
С начала года
7.85%
6 месяцев
9.24%
1 год
18.36%
3 года*
12.71%
5 лет*
4.71%
10 лет*
11.13%

WICGX

1 день
0.42%
1 месяц
7.61%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.92%
3 года*
9.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGFIX и WICGX

2026 (YTD)2025202420232022
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		7.85%16.06%7.52%23.02%-22.88%
WICGX
William Blair China Growth Fund		10.41%24.24%10.36%-24.29%-26.26%

Correlation

The correlation between WGFIX and WICGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

William Blair China Growth Fund

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с WBIGXWGFIX с WISIXWGFIX с BESIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WILIXWGFIX с WBIIX
Часто сравнивают с WICGX:
WICGX с GSAGXWICGX с ICHKXWICGX с OBCHXWICGX с CHILXWICGX с FHKTXWICGX с FHKCXWICGX с MCSMX

Доходность на риск

WGFIX vs. WICGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WICGX
Ранг доходности на риск WICGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WICGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WICGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WICGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WICGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WICGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c WICGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и William Blair China Growth Fund (WICGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXWICGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.24

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.79

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

5.50

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. WICGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WICGX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и WICGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXWICGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.24

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.15

+0.51

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и WICGX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки WICGX в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и WICGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGFIXWICGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-50.35%

-9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-13.55%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-25.23%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-16.80%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-32.33%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.83%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и WICGX

Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 3.94%, в то время как у William Blair China Growth Fund (WICGX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WICGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGFIXWICGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

7.62%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

15.49%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

21.59%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

24.82%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

24.82%

-5.96%

Сравнение комиссий WGFIX и WICGX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WICGX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и WICGX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 79.30%, что больше доходности WICGX в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		79.30%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%
WICGX
William Blair China Growth Fund		0.76%0.84%1.38%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WGFIX and WICGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WICGX has higher volatility (7.62%) compared to WGFIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, WGFIX dropped -59.51% vs WICGX's -50.35%.

WGFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGFIX и WICGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор