PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WGFIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WGFIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

WGFIX управляется William Blair. Фонд был запущен 14 окт. 2007 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WGFIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WGFIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		-10.88%16.06%7.52%23.02%-29.32%16.71%32.06%31.97%-8.04%30.67%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, WGFIX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции WGFIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.58% соответственно.

WGFIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.47%
1 год
7.95%
3 года*
7.22%
5 лет*
2.24%
10 лет*
9.41%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Global Leaders Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с WGFIX:
WGFIX с VHGEXWGFIX с BESIXWGFIX с WISIXWGFIX с WILIXWGFIX с WSMDXWGFIX с WBELXWGFIX с WBIGX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий WGFIX и SSGLX

WGFIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

WGFIX
William Blair Global Leaders Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

WGFIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGFIX
Ранг доходности на риск WGFIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGFIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGFIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGFIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WGFIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.56

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.12

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.32

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.00

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

7.90

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WGFIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGFIX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGFIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WGFIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.56

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.37

-0.07

Корреляция

Корреляция между WGFIX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGFIX и SSGLX

Дивидендная доходность WGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 95.97%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WGFIX
William Blair Global Leaders Fund		95.97%85.53%54.25%6.65%2.17%5.65%12.57%1.35%17.62%4.24%0.72%5.05%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок WGFIX и SSGLX

Максимальная просадка WGFIX за все время составила -59.51%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGFIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

WGFIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.51%

-35.88%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-11.22%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.76%

-30.08%

-8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-35.88%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.11%

-10.87%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.96%

-8.32%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.84%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности WGFIX и SSGLX

Текущая волатильность для William Blair Global Leaders Fund (WGFIX) составляет 5.49%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что WGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WGFIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

6.44%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.02%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

15.49%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

14.49%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

16.15%

+2.63%