Сравнение WGES.DE с LYMS.DE
WGES.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - WGES.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB Index, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past year, WGES.DE returned 22.30% vs 29.07% for LYMS.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. WGES.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности WGES.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGES.DE показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 17.86%.
WGES.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.01%
LYMS.DE
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 29.07%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 20.34%
- Всё время*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам WGES.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGES.DE Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 14.97% | 2.20% | 12.55% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 17.86% | 7.15% | 28.98% |
Correlation
The correlation between WGES.DE and LYMS.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between WGES.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGES.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
WGES.DE
LYMS.DE
Сравнение WGES.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGES.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.89 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 8.24 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGES.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка WGES.DE за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGES.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGES.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -50.00% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -10.02% | +1.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.64% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.69% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 3.52% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGES.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) составляет 4.50%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что WGES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGES.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.17% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 12.61% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 16.99% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 20.12% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 19.78% | -4.74% |
Сравнение комиссий WGES.DE и LYMS.DE
WGES.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGES.DE и LYMS.DE
Дивидендная доходность WGES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как LYMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
WGES.DE Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 1.17% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGES.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGES.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGES.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
WGES.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. WGES.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB Index, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.18% for WGES.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для WGES.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор