PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WGES.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGES.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WGES.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - WGES.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB Index while IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past year, WGES.DE returned 22.30% vs 5.97% for IQQ0.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. WGES.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.

Доходность

Сравнение доходности WGES.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGES.DE показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 4.48%.

WGES.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
11.96%
С начала года
14.97%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.01%

IQQ0.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
5.09%
С начала года
4.48%
1 год
5.97%
3 года*
7.48%
5 лет*
5.61%
10 лет*
6.28%
Всё время*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGES.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)20252024
WGES.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist		14.97%2.20%12.55%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		4.48%-1.26%12.73%

Correlation

The correlation between WGES.DE and IQQ0.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.46

Over the past year, the correlation between WGES.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с WGES.DE:
WGES.DE с GOAI.DEWGES.DE с 10AJ.DEWGES.DE с CBUX.DEWGES.DE с AMEC.DEWGES.DE с LYBK.DEWGES.DE с WEBG.DEWGES.DE с XWEB.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Доходность на риск

WGES.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGES.DE
Ранг доходности на риск WGES.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGES.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGES.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGES.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGES.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGES.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGES.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGES.DEIQQ0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.76

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.14

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.14

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

2.80

+7.29

WGES.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGES.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGES.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGES.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка WGES.DE за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGES.DE и IQQ0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGES.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-28.64%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-5.22%

-2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-4.00%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-7.03%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.12%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WGES.DE и IQQ0.DE

Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что WGES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGES.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.57%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

5.71%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

7.80%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

10.08%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

12.77%

+2.27%

Сравнение комиссий WGES.DE и IQQ0.DE

WGES.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGES.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность WGES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%
WGES.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist		1.17%1.17%

Часто задаваемые вопросы

WGES.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WGES.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WGES.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.

WGES.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB Index, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WGES.DE and 0.30% for IQQ0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGES.DE и IQQ0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор