Сравнение WGES.DE с 10AJ.DE
WGES.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist) and 10AJ.DE (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist) are both exchange-traded funds - WGES.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB Index, while 10AJ.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed. Both are passively managed. Over the past year, WGES.DE returned 22.30% vs 19.04% for 10AJ.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGES.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for 10AJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности WGES.DE и 10AJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGES.DE показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у 10AJ.DE с доходностью 16.06%.
WGES.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.01%
10AJ.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 16.06%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.55%
Сравнение доходности по годам WGES.DE и 10AJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGES.DE Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 14.97% | 2.20% | 12.55% |
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 16.06% | -1.85% | 9.68% |
Correlation
The correlation between WGES.DE and 10AJ.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between WGES.DE and 10AJ.DE shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGES.DE vs. 10AJ.DE — Ранг доходности на риск
WGES.DE
10AJ.DE
Сравнение WGES.DE c 10AJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGES.DE | 10AJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.40 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 8.33 | +1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGES.DE и 10AJ.DE
Максимальная просадка WGES.DE за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки 10AJ.DE в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGES.DE и 10AJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGES.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -42.61% | +20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -7.89% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.03% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -11.97% | +8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.28% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGES.DE и 10AJ.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist (10AJ.DE) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что WGES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGES.DE | 10AJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.25% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 8.67% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 11.30% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 14.64% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 17.01% | -1.97% |
Сравнение комиссий WGES.DE и 10AJ.DE
WGES.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии 10AJ.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGES.DE и 10AJ.DE
Дивидендная доходность WGES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности 10AJ.DE в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AJ.DE Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF EUR Dist | 2.58% | 2.99% | 2.94% | 2.98% | 3.23% | 2.13% | 3.10% | 2.92% | 2.63% |
WGES.DE Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 1.17% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WGES.DE and 10AJ.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGES.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGES.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for 10AJ.DE.
WGES.DE is categorized as Global Equities, while 10AJ.DE is REIT. WGES.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB Index, while 10AJ.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed. Their fees differ too: 0.18% for WGES.DE and 0.24% for 10AJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для WGES.DE и 10AJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор