Сравнение WGES.DE с LSMC.DE
WGES.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - WGES.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB Index, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past year, WGES.DE returned 22.30% vs 95.12% for LSMC.DE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WGES.DE charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности WGES.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WGES.DE показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 58.81%.
WGES.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- С начала года
- 14.97%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.01%
LSMC.DE
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -8.78%
- 6 месяцев
- 49.10%
- С начала года
- 58.81%
- 1 год
- 95.12%
- 3 года*
- 58.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.76%
Сравнение доходности по годам WGES.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WGES.DE Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 14.97% | 2.20% | 12.55% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 58.81% | 32.60% | 52.29% |
Correlation
The correlation between WGES.DE and LSMC.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between WGES.DE and LSMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WGES.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
WGES.DE
LSMC.DE
Сравнение WGES.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WGES.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 6.09 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.09 | 19.29 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WGES.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка WGES.DE за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGES.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WGES.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -39.64% | +17.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -15.54% | +7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -10.70% | +7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -11.33% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 4.91% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WGES.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) составляет 4.50%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что WGES.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WGES.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 14.45% | -9.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 26.62% | -16.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 34.01% | -20.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 32.76% | -17.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 32.76% | -17.72% |
Сравнение комиссий WGES.DE и LSMC.DE
WGES.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WGES.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность WGES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
WGES.DE Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist | 1.17% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
WGES.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WGES.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WGES.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
WGES.DE is categorized as Global Equities, while LSMC.DE is Semiconductors. WGES.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB Index, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.18% for WGES.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для WGES.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор