PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WGES.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WGES.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

WGES.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist) and ETLQ.DE (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - WGES.DE tracks the MSCI World SRI Filtered PAB Index while ETLQ.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past year, WGES.DE returned 22.30% vs 23.09% for ETLQ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. WGES.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for ETLQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности WGES.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WGES.DE показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью 12.51%.

WGES.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
11.96%
С начала года
14.97%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.01%

ETLQ.DE

1 день
0.38%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
12.14%
С начала года
12.51%
1 год
23.09%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
Всё время*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WGES.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)20252024
WGES.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist		14.97%2.20%12.55%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		12.51%8.12%22.36%

Correlation

The correlation between WGES.DE and ETLQ.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.90

The correlation between WGES.DE and ETLQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с WGES.DE:
WGES.DE с GOAI.DEWGES.DE с IQQ0.DEWGES.DE с 10AJ.DEWGES.DE с CBUX.DEWGES.DE с AMEC.DEWGES.DE с LYBK.DEWGES.DE с WEBG.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с AVWC.DEETLQ.DE с ^GSPC

Доходность на риск

WGES.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WGES.DE
Ранг доходности на риск WGES.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WGES.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WGES.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WGES.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WGES.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WGES.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WGES.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WGES.DEETLQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.05

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.84

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.39

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

13.25

-3.15

WGES.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WGES.DE на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WGES.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WGES.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка WGES.DE за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WGES.DE и ETLQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WGES.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-33.33%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.04%

-6.79%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-0.54%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.31%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.74%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WGES.DE и ETLQ.DE

Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist (WGES.DE) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что WGES.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WGES.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.78%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

7.96%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

11.22%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.08%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

15.71%

-0.67%

Сравнение комиссий WGES.DE и ETLQ.DE

WGES.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WGES.DE и ETLQ.DE

Дивидендная доходность WGES.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%
WGES.DE
Amundi MSCI World SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF Dist		1.17%1.17%

Часто задаваемые вопросы

WGES.DE and ETLQ.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for WGES.DE.

WGES.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB Index, while ETLQ.DE tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for WGES.DE and 0.10% for ETLQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WGES.DE и ETLQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор