Сравнение WF1E.DE с WDTE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).
WF1E.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WF1E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Financials. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WF1E.DE и WDTE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WF1E.DE и WDTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WF1E.DE Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | -4.23% | 13.85% | 32.68% | 14.22% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -8.13% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
Доходность по периодам
С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.
WF1E.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDTE.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WF1E.DE и WDTE.DE
И WF1E.DE, и WDTE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WF1E.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск
WF1E.DE
WDTE.DE
Сравнение WF1E.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WF1E.DE | WDTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.57 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 0.92 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.79 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WF1E.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.57 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между WF1E.DE и WDTE.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WF1E.DE и WDTE.DE
Ни WF1E.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WF1E.DE и WDTE.DE
Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и WDTE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WF1E.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.97% | -28.19% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -15.79% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -13.24% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -5.06% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.71% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности WF1E.DE и WDTE.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WF1E.DE | WDTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.99% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 14.26% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 23.01% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 21.53% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 21.53% | -6.91% |