PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WF1E.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WF1E.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WF1E.DE и WDTE.DE


2026 (YTD)202520242023
WF1E.DE
Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc
-4.23%13.85%32.68%14.22%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
-8.13%6.19%42.11%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, WF1E.DE показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.


WF1E.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
2.53%
1 год
5.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий WF1E.DE и WDTE.DE

И WF1E.DE, и WDTE.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

WF1E.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WF1E.DE
Ранг доходности на риск WF1E.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WF1E.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WF1E.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WF1E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WF1E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WF1E.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WF1E.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.57

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.92

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

3.79

+0.05

WF1E.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WF1E.DE на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WF1E.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WF1E.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.57

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.04

+0.21

Корреляция

Корреляция между WF1E.DE и WDTE.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WF1E.DE и WDTE.DE

Ни WF1E.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WF1E.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка WF1E.DE за все время составила -19.97%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WF1E.DE и WDTE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


WF1E.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.97%

-28.19%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-15.79%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-13.24%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.06%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.71%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности WF1E.DE и WDTE.DE

Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc (WF1E.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеют волатильность 4.83% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WF1E.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.99%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.26%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

23.01%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

21.53%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

21.53%

-6.91%