Сравнение WENS.L с IESU.L
WENS.L (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - WENS.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, WENS.L returned 14.89%/yr vs 13.44%/yr for IESU.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. WENS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности WENS.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WENS.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WENS.L показывает доходность 27.02%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
WENS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 35.74%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам WENS.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 27.02% | 6.73% | 3.85% | -2.00% | 17.73% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 21.55% |
Correlation
The correlation between WENS.L and IESU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between WENS.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WENS.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
WENS.L
IESU.L
Сравнение WENS.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WENS.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.07 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 5.01 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WENS.L и IESU.L
Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WENS.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.15% | -63.88% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.34% | -17.34% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.36% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -10.65% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -20.50% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.24% | 7.16% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WENS.L и IESU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 6.40%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WENS.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.50% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.36% | 21.74% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 24.54% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 29.08% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.57% | 29.16% | -7.59% |
Сравнение комиссий WENS.L и IESU.L
WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WENS.L и IESU.L
Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WENS.L iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.71% | 3.25% | 3.52% | 3.61% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, WENS.L and IESU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.
WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для WENS.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор