PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WENS.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WENS.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WENS.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WENS.L показывает доходность 27.02%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


WENS.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
20.08%
С начала года
27.02%
1 год
35.74%
3 года*
14.89%
5 лет*
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WENS.L и IESU.L


2026 (YTD)2025202420232022
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
27.02%6.73%3.85%-2.00%17.73%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%21.55%

Correlation

The correlation between WENS.L and IESU.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г.

0.95

The correlation between WENS.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WENS.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WENS.L
Ранг доходности на риск WENS.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WENS.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WENS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WENS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WENS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WENS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WENS.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WENS.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.07

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.74

5.01

+0.73

WENS.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WENS.L на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WENS.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WENS.L и IESU.L

Максимальная просадка WENS.L за все время составила -21.15%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WENS.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WENS.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-63.88%

+42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.34%

-17.34%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-26.36%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

-10.65%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-20.50%

+11.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.24%

7.16%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WENS.L и IESU.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (WENS.L) составляет 6.40%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что WENS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WENS.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.50%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.36%

21.74%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

24.54%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

29.08%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.57%

29.16%

-7.59%

Сравнение комиссий WENS.L и IESU.L

WENS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WENS.L и IESU.L

Дивидендная доходность WENS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WENS.L
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)
2.71%3.25%3.52%3.61%1.77%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, WENS.L and IESU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WENS.L.

WENS.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Their fees differ too: 0.25% for WENS.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WENS.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор