Сравнение WELY.DE с LYBK.DE
WELY.DE (Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds from Amundi - WELY.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials while LYBK.DE tracks the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 3 years, WELY.DE returned 21.58%/yr vs 45.91%/yr for LYBK.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WELY.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.
Доходность
Сравнение доходности WELY.DE и LYBK.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELY.DE показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.
WELY.DE
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYBK.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- 45.91%
- 5 лет*
- 29.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WELY.DE и LYBK.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 1.63% | 17.51% | 33.70% | 12.61% | 9.80% |
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 5.35% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | 22.70% |
Correlation
The correlation between WELY.DE and LYBK.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between WELY.DE and LYBK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELY.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск
WELY.DE
LYBK.DE
Сравнение WELY.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELY.DE | LYBK.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.41 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 7.56 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELY.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.72 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.46 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок WELY.DE и LYBK.DE
Максимальная просадка WELY.DE за все время составила -19.85%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELY.DE и LYBK.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELY.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.85% | -62.22% | +42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -17.12% | +7.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.85% | -19.90% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.83% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -19.62% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 5.47% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELY.DE и LYBK.DE
Текущая волатильность для Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist (WELY.DE) составляет 3.50%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что WELY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELY.DE | LYBK.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.84% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 19.19% | -8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 23.95% | -10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 25.45% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.95% | 28.55% | -13.60% |
Сравнение комиссий WELY.DE и LYBK.DE
WELY.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYBK.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELY.DE и LYBK.DE
Дивидендная доходность WELY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как LYBK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELY.DE Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF EUR Dist | 2.11% | 2.01% | 1.54% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
WELY.DE and LYBK.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WELY.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WELY.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for LYBK.DE.
WELY.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials, while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.18% for WELY.DE and 0.30% for LYBK.DE.
Подберите оптимальное распределение для WELY.DE и LYBK.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор